扭曲随机占优：一类广义随机序族
统计理论
2019-09-12 v1 概率论
风险管理
统计理论
摘要
我们研究一类由扭曲函数 H 半参数化的广义随机序族，即 H-扭曲随机占优，它可确定从一阶随机占优到二阶随机占优（及更远）的连续占优关系。此类序族特别适用于以风险厌恶刻画决策者的偏好，并可用于以下情形：强序的判别力不足，而弱序又难以代表某些类别的决策者的偏好。我们尤其关注幂扭曲函数类，由此得到幂扭曲随机占优，因其计算简便及若干有趣的统计解释而颇具吸引力。最后，我们借助生成保序扭曲期望类的扭曲函数对扭曲随机占优进行刻画。
引用
@article{arxiv.1909.04767,
title = {Distorted stochastic dominance: a generalized family of stochastic orders},
author = {Tommaso Lando and Lucio Bertoli-Barsotti},
journal= {arXiv preprint arXiv:1909.04767},
year = {2019}
}