分数随机占优的广义族
数理金融
2025-02-13 v2 风险管理
摘要
由 M"uller 等人在其开创性论文 \cite{muller} 中提出的分数随机占优(SD)提供了一种精细的分布排序方法。本文中,我们提出一个全新的框架,将分数 SD 中的固定参数 替换为函数 。由此得到两个新族:多重分数随机占优(MFSD)与函数型分数随机占优(FFSD)。它们能够对更广泛分布进行排序,并纳入更具信息量的效用类,包括那些局部非凹且陡峭程度随位置变化的效用。此外,我们的框架引入了部分贪婪性的概念,可动态刻画决策者行为如何随财富变化而调整。我们还将该框架推广至几乎随机占优。我们给出了广义框架的数学基础,并研究其如何为多种设定下的分布排序提供新工具。
引用
@article{arxiv.2307.08651,
title = {Generalized Families of Fractional Stochastic Dominance},
author = {Ehsan Azmoodeh and Ozan Hür},
journal= {arXiv preprint arXiv:2307.08651},
year = {2025}
}