StochasticDominance.jl：用于高阶随机占优的 Julia 包
最优化与控制
2025-02-27 v2
摘要
随机占优是不确定性决策与量化金融中的基本概念，然而由于包含无穷多约束，其计算不可处理性阻碍了实际应用。我们介绍了 Julia 包 StochasticDominance，这是一个能够高效验证和优化高阶随机占优约束的开源工具。我们的方法基于近期将无穷约束缩减为有限数量约束的理论进展，使得高阶随机占优更易于使用。该包提供了用户友好的黑盒解决方案，使研究人员和从业者能够将随机占优约束无缝集成到其优化框架中。
引用
@article{arxiv.2502.17043,
title = {StochasticDominance.jl: A Julia Package for Higher Order Stochastic Dominance},
author = {Rajmadan Lakshmanan and Alois Pichler},
journal= {arXiv preprint arXiv:2502.17043},
year = {2025}
}