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多分数布朗运动驱动积分的不可积函数逼近

概率论 2024-08-06 v1

作者: Kostiantyn Ralchenko , Foad Shokrollahi , Tommi Sottinen

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摘要

我们在 $L^1$ -范数下建立了等距逼近的随机积分收敛速率，积分函数为不可积函数，由多分数布朗运动驱动。我们的发现扩展了当驱动器为分数布朗运动时的已知结果。

关键词

多分数布朗运动随机积分不可积函数收敛速率 $L^1$-范数

引用

@article{arxiv.2408.02449,
  title  = {Discretization of integrals driven by multifractional Brownian motions with discontinuous integrands},
  author = {Kostiantyn Ralchenko and Foad Shokrollahi and Tommi Sottinen},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2408.02449},
  year   = {2024}
}

备注

25 pages