利用最优信息传输的微分同胚随机采样
数值分析
2018-07-20 v1 概率论
统计理论
统计理论
摘要
本文中，我们探索了一种用于在黎曼流形上对非均匀概率分布进行微分同胚随机采样的算法。该算法基于最优信息传输（OIT）——最优质量传输（OMT）的类似物。我们的框架利用了概率密度空间上的 Fisher-Rao 度量与微分同胚群上右不变信息度量之间的深层几何联系。所得的采样算法是 OMT 的一个有前景的替代方案，特别是因为我们的公式是半显式的，不含非线性 Monge--Ampere 方程。与马尔可夫链蒙特卡罗方法相比，当需要从低维非均匀分布中抽取大量样本时，我们期望我们的算法表现良好。
引用
@article{arxiv.1704.07897,
title = {Diffeomorphic random sampling using optimal information transport},
author = {Martin Bauer and Sarang Joshi and Klas Modin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1704.07897},
year = {2018}
}
备注
8 pages, 3 figures