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带 alpha 稳定 Lévy 噪声的多尺度随机系统的数据同化与参数估计

动力系统 2018-01-10 v1 概率论

作者: Yanjie Zhang , Zhuan Cheng , Xinyong Zhang , Xiaoli Chen , Jinqiao Duan , Xiaofan Li

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摘要

本工作关于通过随机平均对非高斯 $\alpha-$ 稳定 Lévy 噪声的慢-快数据同化系统进行降维。当仅对慢变量有观测时，我们通过考察相应的 Zakai 随机偏微分方程，证明平均化的低维滤波器逼近原始滤波器。此外，我们通过考察参数估计与最可能路径，证明低维慢系统逼近原系统的慢动力学。

关键词

数据同化参数估计多尺度随机系统 alpha 稳定 Lévy 噪声随机平均 Zakai 方程

引用

@article{arxiv.1801.02846,
  title  = {Data assimilation and parameter estimation for a multiscale stochastic system with alpha-stable Levy noise},
  author = {Yanjie Zhang and Zhuan Cheng and Xinyong Zhang and Xiaoli Chen and Jinqiao Duan and Xiaofan Li},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1801.02846},
  year   = {2018}
}