全球市场熵的相关性：时间尺度方法
数据分析、统计与概率
2007-05-23 v1
摘要
我们使用一种研究具有时间和尺度依赖性的赫斯特指数的新方法。这种新方法使我们能够恢复影响全球市场的重大事件（如9·11恐怖袭击），并分析这些影响如何通过不同尺度传播。所提及度量的时间尺度依赖性证明了熵度量在区分市场指数的几个特征方面的相关性：“效应”包括早期意识、演化模式以及新兴/成熟市场的比较行为差异。
引用
@article{arxiv.physics/0607296,
title = {Correlation of worldwide markets' entropies: time-scale approach},
author = {J. A. O. Matos and S. M. A. Gama and H. J. Ruskin and A. Sharkasi and M. Crane},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0607296},
year = {2007}
}
备注
10 pages, 5 figures, submitted to the proceedings of APFA5 Applications of Physics in Financial Analysis, Torino (2006)