固定库存下连续时间中的竞争性鲁棒动态定价
最优化与控制
2012-09-04 v1 计算机科学与博弈论
摘要
本文从连续时间的角度研究了抽象商品的鲁棒动态定价问题，该商品的库存在初始时刻给定且随后不再补充，该问题最初由 Perakis 和 Sood (2006) 在离散时间背景下研究。我们使用乘法需求函数来建模不确定需求，并开发了一个鲁棒对应模型以替代不确定需求约束。卖方的鲁棒最优响应问题产生了一个广义 Nash 均衡问题，该问题可表述为等价的连续时间拟变分不等式。我们证明，在适当的正则性条件下，广义鲁棒 Nash 均衡是存在的。我们展示了该拟变分不等式可由一个等价的变分不等式替代，并利用不动点算法求解该变分不等式。我们还展示了如何引入与现实世界决策环境中价格更新相关的时间滞后以及特定的定价决策规则，从而构建双时间尺度公式并计算相应解。通过数值算例，我们说明了基于我们 DPFI 公式的鲁棒定价相较于名义定价，通常能提供更优且绝不会更差的最坏情况性能。
引用
@article{arxiv.1208.4374,
title = {Competitive Robust Dynamic Pricing in Continuous Time with Fixed Inventories},
author = {Terry L. Friesz and Changhyun Kwon and Tae Il Kim and Lifan Fan and Tao Yao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1208.4374},
year = {2012}
}