基于随机索赔普通积分最优复制的现金累积策略
数理金融
2017-11-07 v1
摘要
本文提出一个数值模型，用于解决资产等未来价格未知产品的现金累积策略问题。股票价格由离散化维纳过程建模，并借助普通积分在预设的终止时刻精确匹配该维纳过程。给出了模型的三种应用：为单一资产累积现金、为一组不同资产累积现金，以及为某资产所实现超额的一定比例累积现金。此外，分析了模型效率随不同参数的变化关系。
引用
@article{arxiv.1711.01756,
title = {Cash Accumulation Strategy based on Optimal Replication of Random Claims with Ordinary Integrals},
author = {Renko Siebols},
journal= {arXiv preprint arXiv:1711.01756},
year = {2017}
}