交易成本：一种新视角
无序系统与神经网络
2008-12-10 v1 交易与市场微观结构
摘要
我们考虑一种在存在交易成本情况下的投资组合选择新方法，该方法可将问题映射为无交易成本的问题。所提出的方法将与兴趣相关的所有量连接到退出时间以及触及障碍的概率。这在 Wiener 情形下可得到解析结果，并在真实市场的历史数据集上得到可直接测量的量。
引用
@article{arxiv.cond-mat/9907339,
title = {Transaction costs: a new point of view},
author = {R. Baviera},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/9907339},
year = {2008}
}
备注
20 pages, LaTeX, 9 eps figures, submitted to Int. J. Theor. Appl. Finance