比例交易成本对系统化生成投资组合的影响
投资组合管理
2019-04-22 v1
摘要
本文实证研究了比例交易成本对系统化生成投资组合的影响。在涉及交易频率、成分股列表规模和更新频率的不同配置下，考察了若干投资组合（指数跟踪投资组合、等权重投资组合、熵权重投资组合和多样性权重投资组合）在存在股息和交易成本时的表现。此外，提出了一种平滑交易成本的方法。
引用
@article{arxiv.1904.08925,
title = {The impact of proportional transaction costs on systematically generated portfolios},
author = {Johannes Ruf and Kangjianan Xie},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.08925},
year = {2019}
}
备注
25 pages, 17 figures