考虑交易成本的相关多资产投资组合优化
投资组合管理
2009-05-06 v3 数据分析、统计与概率
物理与社会
摘要
我们采用扰动分析技术研究具有交易成本的多资产投资组合优化问题。我们允许风险资产之间存在相关性，并针对一般效用函数获得了最优交易策略。我们的解析结果在长期增长模型（Long Term Growth Model）的背景下得到了数值模拟的支持。
关键词
引用
@article{arxiv.0705.1949,
title = {Correlated multi-asset portfolio optimisation with transaction cost},
author = {Siu Lung Law and Chiu Fan Lee and Sam Howison and Jeff N. Dewynne},
journal= {arXiv preprint arXiv:0705.1949},
year = {2009}
}
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