含交易成本期权理论中的新波动率项
综合物理
2007-05-23 v2
摘要
将交易成本引入期权定价理论，不仅可能导致期权收益的改变，也可能导致波动率的改变。基于组合分析的假设，导出了含交易成本期权定价的新方程。得到了临近到期日时期权价格的新解。
引用
@article{arxiv.physics/0003054,
title = {A new volatility term in the theory of options with transaction costs},
author = {Alexander Morozovsky},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0003054},
year = {2007}
}
备注
10 pages