完备 Lipschitz 误差演算与 Dirichlet 型
概率论
2007-05-23 v1
摘要
我们从数学角度研究误差演算，特别是针对随机分析中遇到的无穷维模型。Gauss 最早提出误差演算。它可由基于 Dirichlet 型的扩张原理加以强化，从而增强其 coherence 性质。由此得到一种在映像与乘积下表现良好且允许快速简便地构造 Malliavin 演算基本数学工具的完备 Lipschitz 误差演算。这也得以重新审视 Poincaré 所强调的误差持久性这一微妙问题。该误差演算通过 Fisher 信息这一概念与统计学相联系。
引用
@article{arxiv.math/0610491,
title = {Calcul d'erreur complet lipschitzien et formes de Dirichlet},
author = {Nicolas Bouleau},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0610491},
year = {2007}
}