Dirichlet 型方法及其在 Euler 格式误差传播中的应用
概率论
2007-05-23 v1
摘要
我们介绍了 Dirichlet 型方法的最新进展，这些方法既可用于将金融模型扩展到通常的随机微积分之外，也可用于以较非经典的工具有研究随机模型。在此精神下，我们将由 Euler 格式引起的 sde 解上的渐近误差解释为 Wiener 空间上的一个 Dirichlet 型，这使得能够借助泛函演算传播该误差。
引用
@article{arxiv.math/0610475,
title = {Dirichlet forms methods, an application to the propagation of the error due to the Euler scheme},
author = {Nicolas Bouleau},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0610475},
year = {2007}
}
备注
15p