Lévy 过程的 BSDEs 与对数效用最大化
概率论
2019-12-20 v1
摘要
本文在生成元为次线性增长的 Lipschitz 情形，建立了 Lévy 过程的一类特殊 BSDEs 解的存在性与唯一性。随后我们研究了在任意 Lévy 过程所生成滤波下，终端财富对数效用最大化的相关问题。
引用
@article{arxiv.1912.09289,
title = {BSDEs and log-utility maximization for L\'{e}vy processes},
author = {Paolo Di Tella and Hans-Jürgen Engelbert},
journal= {arXiv preprint arXiv:1912.09289},
year = {2019}
}
备注
Published at https://doi.org/10.15559/19-VMSTA144 in the Modern Stochastics: Theory and Applications (https://vmsta.org/) by VTeX (http://www.vtex.lt/)