布朗滑动平均具有条件全支撑

Alexander Cherny

doi:10.1214/07-AAP502

布朗滑动平均具有条件全支撑

概率论 2008-11-14 v1

作者: Alexander Cherny

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摘要

我们证明任何布朗滑动平均 $X_t=\int_{-\infty}^t\bigl(f(s-t)-f(s)\bigr) dB_s,\qquad t\ge0,$ 满足 Guasoni, R\'{a}sonyi 和 Schachermayer [Ann. Appl. Probab. 18 (2008) 491--520] 引入的条件全支撑条件。

关键词

布朗滑动平均条件全支撑随机过程布朗运动

引用

@article{arxiv.0811.2040,
  title  = {Brownian moving averages have conditional full support},
  author = {Alexander Cherny},
  journal= {arXiv preprint arXiv:0811.2040},
  year   = {2008}
}

备注

Published in at http://dx.doi.org/10.1214/07-AAP502 the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)

布朗滑动平均具有条件全支撑

摘要

关键词

引用

备注

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