随机积分与条件全支撑
概率论
2011-01-04 v3
摘要
我们给出了蕴含条件全支撑（CFS）性质的条件，该性质由 Guasoni, R\'asonyi 和 Schachermayer [Ann. Appl. Probab., 18 (2008), pp. 491--520] 引入，适用于过程 Z := H + K \cdot W，其中 W 是布朗运动，H 是连续过程，且过程 H 和 K 要么是循序的，要么独立于 W。此外，在后一种情况下，在 K 具有有限变差的额外假设下，我们给出了当 W 被替换为具有 CFS 的一般连续过程时 Z 也具有 CFS 的条件。作为这些结果的应用，我们证明了几个随机波动率模型和某些随机微分方程的解具有 CFS。
引用
@article{arxiv.0811.1847,
title = {Stochastic integrals and conditional full support},
author = {Mikko S. Pakkanen},
journal= {arXiv preprint arXiv:0811.1847},
year = {2011}
}
备注
19 pages, v3: almost entirely rewritten, new results