分数 Wishart 过程与 $\varepsilon$-分数 Wishart 过程及其应用
最优化与控制
2017-05-16 v2
摘要
本文引入两种新的矩阵随机过程：基于分数布朗运动的整数指标分数 Wishart 过程和 -分数 Wishart 过程，然后将 -分数 Wishart 过程推广到非整数指标情形。当赫斯特指数 等于 时，这两类过程均包含经典 Wishart 过程，并呈现随机过程的序列相关。将 -分数 Wishart 过程应用于金融波动率理论，该金融模型不仅考虑了资产的随机波动率，还考虑了标的资产收益之间及其波动率之间的随机相关，以及相关资产的随机序列相关。
引用
@article{arxiv.1607.05375,
title = {Fractional Wishart Processes and $\varepsilon$-Fractional Wishart Processes with Applications},
author = {Jia Yue and Nan-jing Huang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1607.05375},
year = {2017}
}