面向物理学家的巴塞尔二号
其他凝聚态物理
2008-12-02 v1 风险管理
摘要
2004年6月26日，集团十国（G10）中央银行总裁和银行监管机构首席官发布了新资本充足率框架——称为巴塞尔二号（Basel II）的《国际资本计量与资本标准的收敛：修订框架》。正如Jean Claude Trichet所言，巴塞尔二号“涵盖了风险管理和银行监管的全面方法，将增强银行的安全性与稳健性，强化整个金融体系的稳定性，并提高金融部门作为可持续经济增长来源的能力。”谈判过程预计将在2007年内采纳新规则。1996年，《纾困资本协议以纳入市场风险》通过后，大量物理学家进入大型银行的风险管理部门，必须开发市场风险的内部模型。在不久的将来，金融部门的物理学家将面临什么挑战与机遇？本文是为开启经济物理学界讨论的首次 modest 贡献。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0501320,
title = {Basel II for Physicists: A Discussion Paper},
author = {Enrico Scalas},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0501320},
year = {2008}
}
备注
9 pages. This is a discussion paper reporting the opinions of the author on the future role of physicists in the banking sector