孟加拉国实施巴塞尔III改革的成本——基于面板数据分析
风险管理
2023-03-22 v1
摘要
受近期关于被称为巴塞尔III的新银行监管标准之宏观经济影响的辩论启发，我们在本研究中试图探明巴塞尔银行监管委员会（BCBS, 2010a）所提出的巴塞尔III流动性与资本要求对孟加拉国的影响。研究使用2010—2014年间在孟加拉国运营的22家私营商业银行样本，选取一小组宏观变量来估计变量间的长期关系。所纳入的宏观经济变量包括银行盈利能力、GDP、银行对私营部门贷款、净稳定资金比率、一级资本比率、利差与真实利率。成本使用带固定效应的Driscoll-Kraay面板数据模型进行量化。更高的资本与流动性要求对银行利差及私营部门贷款的影响被视为对整个经济的成本，而对银行盈利能力（ROE）的影响则被视为银行自身的成本。研究发现，利率水平受更紧的流动性与资本要求正向影响，进而导致银行对私营部门贷款的减少。银行股本回报率随流动性与资本要求上升而负向变化。经济成本显著低于该改革通过降低银行危机概率及相关银行损失（BCBS, 2010b）而应带来的估计正向收益。
引用
@article{arxiv.2303.11414,
title = {Cost of Implementation of Basel III reforms in Bangladesh -- A Panel data analysis},
author = {Dipti Rani Hazra and Md. Shah Naoaj and Mohammed Mahinur Alam and Abdul Kader},
journal= {arXiv preprint arXiv:2303.11414},
year = {2023}
}
备注
13 pages