评估巴塞尔II内部评级法：来自澳大利亚的经验证据
风险管理
2016-07-26 v2
摘要
巴塞尔II针对信用风险的资本充足率内部评级法（IRB）实施了一个渐近单风险因子（ASRF）模型。通过ASRF模型对澳大利亚经济现状及其银行业资本化水平的测量结果，与宏观经济指标、金融统计数据和外部信用评级总体一致。然而，鉴于自巴塞尔II实施以来澳大利亚所经历的经济状况范围（从温和收缩到适度扩张），我们无法证明IRB方法模型设定对其预期偿付能力评估目的的有效性。由于巴塞尔II的实施先于2007-09年金融危机影响最为剧烈的时期，我们的实证发现为危机对澳大利亚银行业的影响提供了基础性评估。获取审慎监管机构收集的银行内部数据，使我们的研究有别于其他关于IRB方法和近期危机的实证研究。
引用
@article{arxiv.1412.0064,
title = {Assessing the Basel II Internal Ratings-Based Approach: Empirical Evidence from Australia},
author = {Silvio Tarca and Marek Rutkowski},
journal= {arXiv preprint arXiv:1412.0064},
year = {2016}
}
备注
Addressed critiques of the Basel II IRB approach in the literature and updated figures, as well as general editing to tighten the prose