渐近 Perron 方法与随机博弈及控制中的简单 Markov 策略

Mihai Sîrbu

渐近 Perron 方法与随机博弈及控制中的简单 Markov 策略

最优化与控制 2015-02-20 v4

作者: Mihai Sîrbu

摘要

我们引入了 Perron 方法的一种修正形式，其中半解是在精心定义的渐近意义下考虑的。利用这一定义，我们可以以一种相当初等的方式证明：在零和博弈或控制问题（无论是否存在模型不确定性）中，所有策略下的值函数与时间离散化的 Markov 策略下的值函数是一致的。因此，总是存在离散化的 Markov $\varepsilon$ -最优策略（关于有界初始条件是一致的）。经过微调，该方法还能为反馈策略与反策略之间的非对称博弈生成值及近似鞍点。

关键词

Perron 方法随机博弈最优控制 Markov 策略值函数零和博弈模型不确定性

引用

@article{arxiv.1402.7030,
  title  = {Asymptotic Perron's method and simple Markov Strategies in stochastic games and control},
  author = {Mihai Sîrbu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1402.7030},
  year   = {2015}
}

备注

some modifications and some typos fixed

渐近 Perron 方法与随机博弈及控制中的简单 Markov 策略

摘要

关键词

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