扩散过程二次型的渐近展开
概率论
2012-12-27 v1
摘要
文献 [8] 提供了具有混合正态极限的鞅的渐近展开。该展开公式由随机符号的伴随算子表示，其系数由 Malliavin 微积分描述，这与标准的不变性原理不同。作为应用，同一篇论文推导了扩散过程二次型的渐近展开。本文在简要回顾混合正态极限下鞅展开的基础上，给出了该推导的一些细节。
引用
@article{arxiv.1212.5845,
title = {Asymptotic expansion for the quadratic form of the diffusion process},
author = {Nakahiro Yoshida},
journal= {arXiv preprint arXiv:1212.5845},
year = {2012}
}
备注
arXiv admin note: text overlap with arXiv:1210.3680