分解方案中混合密度估计量的渐近正态性
统计理论
2008-02-07 v1 统计理论
摘要
本文关注 Oppenheim 等人 (2006) 提出的混合密度估计量在随机参数 AR(1) 过程的聚合/分解问题中的渐近分布。我们证明，在混合密度（半参数）形式满足温和条件下，该估计量是渐近正态的。证明基于 Bhansali 等人 (2007) 发展的线性随机变量二次型极限理论。研究了聚合过程的移动平均表示。一个小规模模拟研究说明了该结果。
引用
@article{arxiv.0802.0817,
title = {Asymptotic normality of the mixture density estimator in a disaggregation scheme},
author = {Dmitrij Celov and Remigijus Leipus and Anne Philippe},
journal= {arXiv preprint arXiv:0802.0817},
year = {2008}
}