异常扩散中混合性检测的渐近理论
概率论
2021-06-16 v3 统计力学
摘要
本文中，我们为M. Magdziarz与A. Weron [Physical Review E, 84:051138 (2011)]提出的混合性检测方法建立了渐近理论。所设假设涵盖广泛的高斯随机过程族，包括分数高斯噪声与分数Ornstein-Uhlenbeck过程。我们证明检测统计量的渐近分布与收敛速率可分别为高斯或非高斯、标准或非标准，取决于扩散指数。这些结果为基于单条观测样本路径并通过稳健假设检验实现混合性检测铺平了道路。
引用
@article{arxiv.2007.14538,
title = {Asymptotic theory for the detection of mixing in anomalous diffusion},
author = {Kui Zhang and Gustavo Didier},
journal= {arXiv preprint arXiv:2007.14538},
year = {2021}
}