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弱平稳随机场泛函的渐近协方差

概率论 2023-12-07 v2

摘要

(Ax)xRd(A_x)_{x\in\mathbb{R}^d} 为局部可积、零均值、弱平稳随机场,即 E[Ax]=0\mathbb{E}[A_x]=0Cov(Ax,Ay)=K(xy){\rm Cov}(A_x,A_y)=K(x-y)x,yRd\forall x,y\in\mathbb{R}^d,具有可测协方差函数 K:RdRK:\mathbb{R}^d\rightarrow\mathbb{R}。仅假设 wt:={zt}K(z)dzw_t:=\int_{\{|z|\le t\}}K(z)dz 为正则变函数(这包含了文献中发现的经典假设),我们对属于某类紧集的 D,LRdD,L\subseteq \mathbb{R}^d 计算 limtCov(tDAxdxtd/2wt1/2,tLAydytd/2wt1/2)\lim_{t\rightarrow\infty}{\rm Cov}\left(\frac{\int_{tD}A_x dx}{t^{d/2}w_t^{1/2}}, \frac{\int_{tL}A_y dy}{t^{d/2}w_t^{1/2}}\right)。作为一个应用,我们将该结果与已有的极限定理结合,得到平稳高斯场非线性泛函的多维极限定理,特别地,为 Berry 随机波模型证明了新结果。在论文末尾,我们还展示了如何将具有一般连续协方差函数 KKAA 的问题归约到具有径向连续协方差函数 KisoK_{\text{iso}} 的同一问题。本工作的新思路主要基于欧氏集的(交叉)协方差图的正则性条件以及正则变函数的标准性质。

关键词

引用

@article{arxiv.2305.10936,
  title  = {Asymptotic covariances for functionals of weakly stationary random fields},
  author = {Leonardo Maini},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2305.10936},
  year   = {2023}
}

备注

27 pages