具有无界漂移的一维吸收扩散过程拟平稳分布的逼近
概率论
2009-05-25 v1
摘要
吸收马尔可夫过程的长期行为可以通过该过程在观测时条件于不被杀死的极限分布很好地描述。我们的目标是给出当该过程是一维伊藤扩散且其漂移允许在边界处爆炸时，该极限的逼近方法。第一步，我们展示了如何将研究限制为取值于有界区间且漂移有界的扩散过程。第二步，我们展示了一种基于弗莱明-维奥特型相互作用粒子系统的此类扩散过程极限条件分布的逼近方法。我们以两个数值应用结束本文：逻辑斯谛费勒扩散和取值于且条件于在0处被杀死的赖特-费舍尔扩散。
引用
@article{arxiv.0905.3636,
title = {Approximation of quasi-stationary distributions for 1-dimensional killed diffusions with unbounded drifts},
author = {Denis Villemonais},
journal= {arXiv preprint arXiv:0905.3636},
year = {2009}
}