Pólya-Gamma Gibbs 采样器谱间隙的近似
统计理论
2021-04-29 v1 统计理论
摘要
在适当正态先验下定义的 Pólya-Gamma Gibbs 采样器的自伴正马尔可夫算子被证明是迹类（trace-class）的，这意味着其谱中所有非零元素均为特征值。因此，谱间隙为 ，其中 为第二大的特征值。通过将对 Qin 等人（2019）经典蒙特卡洛技术的适配应用于 Pólya-Gamma Gibbs 采样器，我们发展了构造 上界渐近有效置信区间的方法。结果使用德国信用数据进行了说明。还表明，一般而言，一致遍历性既不蕴含迹类性质，迹类性质也不蕴含一致遍历性。
引用
@article{arxiv.2104.13419,
title = {Approximating the Spectral Gap of the P\'olya-Gamma Gibbs Sampler},
author = {Bryant Davis and James P. Hobert},
journal= {arXiv preprint arXiv:2104.13419},
year = {2021}
}
备注
15 pages