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连续状态隐马尔可夫模型熵率的解析性

信息论 2019-09-02 v3 math.IT 统计理论统计理论

作者: Vladislav Z. B. Tadic , Arnaud Doucet

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摘要

本文研究了连续状态隐马尔可夫模型的熵率与相对熵率的解析性。利用解析延拓原理以及最优滤波器的稳定性性质，对解析参数化模型证明了这些熵率的解析性。所得结果在相对温和的条件下成立，并涵盖实践中遇到的几类隐马尔可夫模型。这些结果对于统计推断、系统辨识与信息论中出现的若干（理论与实际）重要问题具有意义。

关键词

熵率相对熵率隐马尔可夫模型连续状态解析性最优滤波器解析延拓

引用

@article{arxiv.1806.09589,
  title  = {Analyticity of Entropy Rates of Continuous-State Hidden Markov Models},
  author = {Vladislav Z. B. Tadic and Arnaud Doucet},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1806.09589},
  year   = {2019}
}