具有全局耦合的风险分散随机模型的解析解
物理与社会
2015-11-12 v2 统计力学
种群与进化
摘要
我们研究了一个随机矩阵模型，以理解通过分散进行风险分散（或对冲）的机制。迄今为止，除完全混合情况外，此类模型大多仅通过数值方法处理。在此，我们提出了解析结果，表明最优分散导致齐夫定律。此外，我们发现总增长率的算术系综平均值收敛于几何平均值，这是因为样本量是有限的。
引用
@article{arxiv.1307.7903,
title = {Analytical solution of stochastic model of risk-spreading with global coupling},
author = {Satoru Morita and Jin Yoshimura},
journal= {arXiv preprint arXiv:1307.7903},
year = {2015}
}
备注
4 pages, 2 figures