有限时间视界 Hamilton-Jacobi-Bellman 拟变分不等式的隐式方法
数值分析
2015-02-05 v3
摘要
我们提出了一种新的数值方法，用于求解与有限时间视界下的组合脉冲与随机最优控制问题相关的 Hamilton-Jacobi-Bellman 拟变分不等式。我们的方法对应于偏微分方程数值方法领域中的隐式方法，因此其优势在于稳定性条件独立于离散化参数。我们将该方法应用于有限时间视界的最优森林采伐问题，该问题考虑了在有限时间内退出林业业务的情况。我们表明，所得扩展问题的最优采伐策略行为与我们的直觉一致。
引用
@article{arxiv.1309.5449,
title = {An implicit method for the finite time horizon Hamilton-Jacobi-Bellman quasi-variational inequalities},
author = {Masashi Ieda},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.5449},
year = {2015}
}
备注
19 pages, 7 figures