比特币市场风险因素的实证研究
统计金融
2024-07-02 v2 计算金融
数理金融
摘要
本研究检验了 Fama-French 股票因子是否能够有效解释比特币的特有风险和收益特征。通过纳入 Fama-French 因子，对这些因子对比特币不同移动平均周期内超额收益的解释力进行了多种统计方法的检验。该分析旨在确定股票市场因子在解释和建模比特币系统性风险方面是否具有显著性。
关键词
引用
@article{arxiv.2406.19401,
title = {An empirical study of market risk factors for Bitcoin},
author = {Shubham Singh},
journal= {arXiv preprint arXiv:2406.19401},
year = {2024}
}
备注
10 pages