商业波动分析中的几乎周期相关时间序列
应用统计
2023-07-19 v1 统计理论
统计理论
摘要
我们提出了一种非标准子抽样程序，用于对商业周期（经济波动中最重要的未观测特征之一）进行正式的统计推断。我们展示了商业周期的某些特征可以通过几乎周期相关（APC）时间序列的离散谱以非参数方式建模。基于该谱的估计特征，通过滤波提取商业周期。作为说明，我们描述了波兰经济工业生产指数中商业周期的主要性质。
引用
@article{arxiv.1204.4801,
title = {Almost Periodically Correlated Time Series in Business Fluctuations Analysis},
author = {Lukasz Lenart and Mateusz Pipien},
journal= {arXiv preprint arXiv:1204.4801},
year = {2023}
}