关于三种经典期权定价模型的从属广义化
数值分析
2022-07-25 v4 数值分析
摘要
本文研究了由无穷可分逆从属过程驱动的Bachelier与Black-Scholes模型之间的关系。与经典等价模型不同，此类模型可用于观察到停滞期的市场。我们引入从属Cox-Ross-Rubinstein模型，并证明该模型中标的资产价格在分布意义下及Skorokhod空间中收敛于[31]中定义的从属Black-Scholes模型中的标的资产价格。受此事实启发，我们使用二叉树对所选期权合约进行定价，并将结果与其他数值方法进行比较。
引用
@article{arxiv.2103.10185,
title = {About subordinated generalizations of 3 classical models of option pricing},
author = {Michał Balcerek and Grzegorz Krzyżanowski and Marcin Magdziarz},
journal= {arXiv preprint arXiv:2103.10185},
year = {2022}
}