福克-普朗克方程求解的一种统一方法
计算物理
2009-11-06 v1
摘要
本文探讨以离散奇异卷积算法作为数值积分福克-普朗克方程的统一方法。讨论了离散奇异卷积算法的统一特征。表明本算法的不同实现——如全局、局部、Galerkin、配点与有限差分——均可由单一出发点推导得出。采用三个基准随机系统：排斥型 Wong 过程、Black-Scholes 方程与一真实非线性模型，以通过含时方法阐明本方法求解福克-普朗克方程的鲁棒性并检验精度。另以不可压缩欧拉方程一例进一步验证本方法对更困难问题的适用性。数值结果表明，本统一方法对求解福克-普朗克方程鲁棒且精确。
引用
@article{arxiv.physics/0004074,
title = {A unified approach for the solution of the Fokker-Planck equation},
author = {G. W. Wei},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0004074},
year = {2009}
}
备注
19 pages