金融数据缩放分析的拓扑学方法
交易与市场微观结构
2017-10-25 v1 统计金融
摘要
大量基于数学和物理学工具的研究表明，金融市场价格在不同尺度上表现出自相似性。在本文中，我们探索利用解析拓扑学来刻画金融价格序列。虽然小波变换和傅里叶变换分别将信号分解为小波集和功率谱，但本文提出的方法将时间序列分解为其全变分的分量。这一性质天然适用于分形中缩放特性的分析。
引用
@article{arxiv.1710.08860,
title = {A Topological Approach to Scaling in Financial Data},
author = {Jean de Carufel and Martin Brooks and Michael Stieber and Paul Britton},
journal= {arXiv preprint arXiv:1710.08860},
year = {2017}
}
备注
13 pages