金融网络临界转变的拓扑数据分析
数理金融
2017-01-24 v1 动力系统
物理与社会
摘要
我们开发了一种基于拓扑数据分析的方法，用于检测金融数据中临界转变的早期迹象。从多个股票价格的时间序列，我们构建随时间变化的相关网络，其展现出拓扑结构。我们计算与这些结构相关的持续同调，以跟踪在接近临界转变时拓扑的变化。作为一个案例研究，我们调查了2007-2008年美国金融危机之前一段时间内的股票投资组合，并展示了临界转变早期迹象的存在。
引用
@article{arxiv.1701.06081,
title = {Topology data analysis of critical transitions in financial networks},
author = {Marian Gidea},
journal= {arXiv preprint arXiv:1701.06081},
year = {2017}
}