Ledoit-Péché 协方差矩阵 RIE 公式的一个简短证明
概率论
2023-05-02 v5
摘要
这是 Ledoit-Péché 协方差矩阵 RIE 公式的一个简短证明。该证明基于 Stein 公式，给出了一种非常简单的推导结果的方法。这种方法的一个优点在于，它表明该机制运作真正需要的唯一假设是：真实协方差矩阵特征值的均值与其中最大特征值同阶。
引用
@article{arxiv.2201.05690,
title = {A short proof of Ledoit-P\'ech\'e's RIE formula for covariance matrices},
author = {Florent Benaych-Georges},
journal= {arXiv preprint arXiv:2201.05690},
year = {2023}
}
备注
Short unpublished note