局部 Ledoit-Peche 律
统计理论
2023-02-28 v1 统计理论
摘要
Ledoit 与 Peche 证明了随机协方差矩阵预解式的某些函数的收敛性；我们称之为 Ledoit-Peche 律。他们结果的一个重要应用是针对所谓最小方差（MV）损失的收缩协方差估计，这在 Ledoit 与 Wolf 的工作中已有讨论。我们给出了本质上最优的收敛速率，并推测其为收缩类内超额 MV 损失可能的最小速率。
引用
@article{arxiv.2302.13708,
title = {The Local Ledoit-Peche Law},
author = {Van Latimer and Benjamin D. Robinson},
journal= {arXiv preprint arXiv:2302.13708},
year = {2023}
}
备注
12 pages