面向网络风险保险的 $L^\infty$ 成本与跳跃动态的松弛控制问题
最优化与控制
2025-11-11 v1
摘要
本文有两个目标。一方面，我们引入了一个用于网络风险的单节点网络模型，包含着火墙边和 SIR 节点内部分染扩散。在 connection to此，我们提出了保险问题，其中寻求对所有由边表示的公司的运行最大声誉指数。另一方面，我们通过线性规划技术和更标准的 Hamilton-Jacobi integro-differential 不等式来特征化带有 成本的价值函数。
引用
@article{arxiv.2511.07030,
title = {A Relaxed Control Problem With $L^\infty$ Cost and Jump Dynamics Motivated by Cyber Risks Insurance},
author = {Dan Goreac and Juan Li and Pangbo Wang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2511.07030},
year = {2025}
}