互联企业网络系统性网络风险管理的动态契约设计

网络与物理系统及物联网的互联给企业系统管理者带来了普遍的网络威胁担忧。资产所有者和企业网络运营者通常需要与网络安全专业人员合作，通过对其不可直接观测的努力进行报酬来管理风险。在本文中，我们采用委托-代理框架来刻画双方即资产所有者（委托人）与网络风险管理者（代理人）之间的服务关系。具体而言，我们考虑一个具有不对称信息的动态系统性风险管理问题，其中委托人只能观测企业网络的网络风险结果，而不能直接观测管理者在保护资源上付出的努力。在此信息模式下，委托人旨在通过设计一份动态契约来最小化系统性网络风险，该契约规定了补偿流以及管理者预期的努力，同时考虑其激励与理性行为。我们在随机微分博弈框架下的一类问题中，将动态契约设计表述为一个双层机制设计问题。我们表明，委托人通过设计代理人隐藏努力的激励相容估计器，对系统性风险具有理性可控性。我们通过将问题重新表述为可用动态规划求解的随机最优控制程序来刻画最优解。我们进一步研究了一个完全信息的基准情景，并识别出产生零信息租金且导致委托-代理问题新确定性等价原理的条件。最后，在网状系统上进行了案例研究以说明所得理论结果。