一种用于含参数函数的抛物型偏微分方程的降基方法及其在期权定价中的应用
数值分析
2014-08-13 v1
摘要
我们将 Heston 模型作为参数化抛物型偏微分方程的一个示例。推导了一种时空变分公式，该公式允许系数中包含参数（用于校准），并将初始条件（用于期权定价）选为参数函数。引入了一种相应的空间、时间及初始条件的离散化方法，并证明了其稳定性。最后，提出了一种降基方法（RBM），该方法能够将参数函数也用于初始条件。文中展示了相应的数值结果。
引用
@article{arxiv.1408.2709,
title = {A Reduced Basis Method for Parabolic Partial Differential Equations with Parameter Functions and Application to Option Pricing},
author = {Antonia Mayerhofer and Karsten Urban},
journal= {arXiv preprint arXiv:1408.2709},
year = {2014}
}