Lehoczky 关于回撤定理的一个证明
概率论
2022-09-13 v1
摘要
我们利用扩散过程在其运行最大值之下的游程的泊松结构,给出了一维扩散过程的 Lehoczky 回撤公式的一个证明。
引用
@article{arxiv.2209.04695,
title = {A Proof of Lehoczky's Theorem on Drawdowns},
author = {P. J. Fitzsimmons},
journal= {arXiv preprint arXiv:2209.04695},
year = {2022}
}