交易成本与多样化约束下的后验多阶段最优交易

本文提出了一种在交易成本与多样化约束下进行后验（历史）多变量多阶段最优交易的简单方法。从某种货币的给定金额开始，我们分析了在具有多种货币和各类资产潜在投资的时间跨度内的阶段性最优配置。讨论了三种变体，包括无约束交易频率、给定总允许交易次数，以及在每次执行交易后等待特定时间段再进行下一次交易。所开发的方法基于高效的图生成及随后的图搜索，并在真实数据上进行了定量评估。这项工作的基本动机是为监督机器学习的金融时间序列数据进行预备性标注。