关于 GUE 矩阵随机特征值精确模拟的注记
概率论
2026-03-30 v3
摘要
我们开发了一种简单算法，用于生成密度等于厄米函数平方的随机变量。作为一个应用，我们展示了如何在次线性期望时间内生成高斯酉系综（GUE）矩阵中随机选取的特征值。
引用
@article{arxiv.2304.03741,
title = {A note on the exact simulation of a random eigenvalue of a GUE matrix},
author = {Luc Devroye and Jad Hamdan},
journal= {arXiv preprint arXiv:2304.03741},
year = {2026}
}
备注
12 pages, 3 figures