正自相似 Markov 过程的跳型 SDE 方法
概率论
2012-10-31 v2
摘要
我们通过跳型 SDE 重新表述 Lamperti 变换，提出了一种研究正自相似 Markov 过程（pssMps）的新方法。作为应用，当 Lamperti 变换后的 Levy 过程是谱负时，我们直接构造了从零点连续（重新）启动的 pssMps。本文可被视为关于连续状态分支过程类似研究的延续，但该方法在 pssMps 的背景下似乎更为有效。
引用
@article{arxiv.1111.3235,
title = {A Jump Type SDE Approach to Positive Self-Similar Markov Processes},
author = {Leif Doering and Matyas Barczy},
journal= {arXiv preprint arXiv:1111.3235},
year = {2012}
}
备注
38 pages