比例交易成本下超复制定理的动态版本
数理金融
2021-07-07 v1 概率论
摘要
我们在动态设定中扩展了[27]的超复制定理，包括基于计价单位以及无计价单位的设定。为此，我们推广了 admissible 策略的概念。特别地，我们得到了一个定义良好的超复制价格过程，在某些正则性假设下它是右连续的。
引用
@article{arxiv.2107.02628,
title = {A dynamic version of the super-replication theorem under proportional transaction costs},
author = {Francesca Biagini and Thomas Reitsam},
journal= {arXiv preprint arXiv:2107.02628},
year = {2021}
}