具有约束动力学的微分对策及相关 HJB 方程的粘性解
最优化与控制
2009-09-25 v1 动力系统
摘要
本文考虑一种具有约束动力学的微分对策的提法，其中一方选择动力学，另一方选择适用的代价。当该对策在有限时间区间上考虑时，其值函数满足带斜 Neumann 边界条件的 HJB 方程。第一个主要结果是该方程粘性解的唯一性。将此唯一性应用于获得第二个主要结果，即对应无限时间问题的价值函数的唯一刻画。其动机来自与排队网络相关的问题，其中此类对策出现在若干背景中，包括网络建模与优化的鲁棒方法以及风险敏感控制。
引用
@article{arxiv.math/9907195,
title = {A differential game with constrained dynamics and viscosity solutions of a related HJB equation},
author = {Rami Atar and Paul Dupuis},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/9907195},
year = {2009}
}