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关于 Karhunen-Lo\`eve 展开的简短笔记

概率论 2015-10-28 v2

作者: Alen Alexanderian

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摘要

我们给出了随机过程的 Karhunen-Lo\`eve 展开的详细推导。我们也简要讨论了高斯过程，并提供了一个简单的数值研究以作说明。

关键词

Karhunen-Loève展开随机过程高斯过程概率论数值研究

引用

@article{arxiv.1509.07526,
  title  = {A brief note on the Karhunen-Lo\`eve expansion},
  author = {Alen Alexanderian},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1509.07526},
  year   = {2015}
}

备注

14 pages. Fixed minor typos; added some references